โรงละครบอลชอยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1820 บนพื้นที่ของโรงละครเปครอฟสกี้ เดิมเป็นอาคารไม้ที่ถูกไฟไหม้หลายหนในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ถึงต้นศตวรรษที่ 19 มอสโกถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1812 หลังจากที่มีสงครามกับนโปเลียน สถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตามแนวคิดการสร้างวิหารในเมืองแบบจักรวรรดิ เพื่อความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิรัสเซีย เมื่อสร้างเสร็จอาคารของโรงละครบอลชอยเปิดทำการในปี ค.ศ. 1825 ต่อมาได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการแต่งบทเพลงของมอสโก กวีเอกของรัสเซีย อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น เข้าชมโรงละครบอลชอยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1826 ในช่วงเวลานั้นมีข่าวแพร่กระจายไปทั่วทันทีว่าปุชกิ้นอยู่ในโรงละครแห่งนี้ ชื่อของเขาได้ถูกนำมาขับร้องเป็นเพลง ทุกคนหันหน้าไปที่เขาขณะที่อยู่ในโรงละคร ตอนนั้นมีผู้คนเป็นจำนวนมาก คนในยุคนั้นบางคนเล่าว่า ปุชกิ้นเคยเข้าไปในโรงละครนี้หลายครั้งเพื่อเข้าชมนักแสดงที่เก่งที่สุดในยุคนั้นอย่าง Pavel Mochalov และ Mikhail Shchepkin